Hallo Mensen,

Nog maar een vraagje over TA dan!

Hierbij een plaatje toegevoegd. Het gaat hier dus om de Stoch. Osc. Zoals op het plaatje is te zien laat de grafiek vooral in het laatste deel een extreme daling zien terwijl in de candlestick er toch echt maar een kleine afzwakking is te zien. Kan dit soort ruis er wat meer uitgehaald? Want mij lukte het niet bepaald.
De instellingen voor de stochastics is in dit plaatje als volgt:
%K Periods: 10
%K Slowing: 3
%D Periods: 10
MA type: Simple

Alvast bedankt voor reacties!

Representative

En het antwoord van Orniii:



Ok, met de grafiek erbij begrijp ik wat je bedoelt.

Het probleem zit hem erin dat de stochastics oscillator een tool is die bedoeld is voor range trading. Over een aantal perioden worden de bovenkant en de onderkant van de range gedefinieerd en vervolgens geeft de SO aan waar de koers binnen die range zit.

Aan het eind van je grafiek begint zich echter een duidelijke uptrend te vormen. Daardoor verspringt de bovenkant van de range met elke nieuwe periode, waardoor de SO enorme fluctuaties laat zien. Op dat moment heb je er ook weinig meer aan.

Als je wel binnen een range zit kun je de SO iets smoother maken door de periode langer te kiezen. In feite gaat het erom dat de bovenkant en de onderkant van de range niet teveel verspringen en dat dus alleen het koerseffect binnen de range wordt gemeten. Ook kun je i.p.v. de %K ook gewoon de %D aflezen. Omdat %D een SMA van %K is, is hij per definitie smoother, maar heeft natuurlijk ook meer lag.


Orniii

Van Orniii:

Ok, met de grafiek erbij begrijp ik wat je bedoelt.

Het probleem zit hem erin dat de stochastics oscillator een tool is die bedoeld is voor range trading. Over een aantal perioden worden de bovenkant en de onderkant van de range gedefinieerd en vervolgens geeft de SO aan waar de koers binnen die range zit.

Aan het eind van je grafiek begint zich echter een duidelijke uptrend te vormen. Daardoor verspringt de bovenkant van de range met elke nieuwe periode, waardoor de SO enorme fluctuaties laat zien. Op dat moment heb je er ook weinig meer aan.

Als je wel binnen een range zit kun je de SO iets smoother maken door de periode langer te kiezen. In feite gaat het erom dat de bovenkant en de onderkant van de range niet teveel verspringen en dat dus alleen het koerseffect binnen de range wordt gemeten. Ook kun je i.p.v. de %K ook gewoon de %D aflezen. Omdat %D een SMA van %K is, is hij per definitie smoother, maar heeft natuurlijk ook meer lag.


Orniii